10 erros comuns de backtesting a serem evitados na negociação de prop

O backtesting é um processo vital para qualquer trader forex que queira desenvolver e melhorar seu sistema de negociação. Ele permite que você teste suas ideias e suposições com base em dados históricos e veja como seria seu desempenho no passado.

Pode ajudá-lo a identificar os pontos fortes e fracos da sua ideia comercial, otimizar os seus parâmetros e aumentar a sua confiança nas suas decisões comerciais.

No entanto, o backtesting não é um método infalível. Existem muitas armadilhas e erros que podem levar a resultados imprecisos ou enganosos e, em última análise, afetar o seu desempenho comercial.

Nesta postagem do blog, discutiremos dez dos erros de backtesting mais comuns que alguns prop traders cometem e como você pode evitá-los:

1. Você não realiza negociações suficientes ao testar seu sistema

Um grande erro que alguns prop traders cometem é não realizar negociações suficientes durante o backtesting. Eles experimentam apenas algumas negociações e concluem que possuem um sistema sólido.

Isto não é o ideal. Isso resulta na falta de significância estatística, confiabilidade e robustez do sistema.

Se você testar seu sistema apenas em uma pequena amostra de dados, poderá não capturar toda a gama de condições, cenários e eventos de mercado que podem afetar seu sistema. Você também pode ajustar demais seu sistema aos dados específicos usados ​​e não conseguir generalizar para outros conjuntos de dados.

Para evitar esse erro, você deve testar seu sistema em uma amostra grande e diversificada de dados que cubra diferentes fases, ciclos e tendências do mercado.

Você também deve testar seu sistema em diferentes mercados, prazos e instrumentos para ver seu desempenho em diferentes ambientes. Dessa forma, você poderá saber se o sistema será “confiável” ou não.

2. Você sai do sistema quando os resultados do teste são ruins ou não são o que você esperava de algumas negociações iniciais

Outro erro que alguns prop traders cometem é desistir quando os resultados não são imediatamente bons. Backtesting é um processo de tentativa e erro. É improvável que você encontre um sistema lucrativo na primeira tentativa.

Leva tempo, paciênciae persistência para testar, ajustar e melhorar seu sistema e encontrar as configurações e parâmetros ideais para ele.

Portanto, você não deve desistir do seu sistema tão cedo ou desanimar com os resultados iniciais. Em vez disso, você deve analisar cuidadosamente os resultados e identificar as áreas que precisam de melhorias.

Você também deve comparar os resultados com suas expectativas e ver se são realistas ou não.

3. Você não tem um plano escrito

Uma das etapas mais importantes no backtesting é ter um plano escrito. Um plano escrito define os objetivos, regras e parâmetros do seu sistema e serve como um guia para o seu processo de teste. Define os objetivos, regras e parâmetros do seu sistema e serve como um guia para o seu processo de teste.

Ajuda você a permanecer consistente, focado e disciplinado e a evitar tomar decisões arbitrárias ou emocionais.

4. Você não leva em conta seu estado emocional

Não contabilizando seu estado emocional no backtesting é outra grande falha. Backtesting não é o mesmo que negociação ao vivo porque não envolve o mesmo nível de estresse, pressão e emoções que a negociação ao vivo envolve. Ao fazer o backtest, você não lida com o medo, ganância, dúvidas e entusiasmo que a negociação ao vivo acarreta.

No entanto, seu estado emocional pode ter um impacto significativo em seu desempenho comercial e pode afetar sua capacidade de seguir seu sistema. administre seu risco e execute suas negociações. Portanto, você não deve ignorar suas emoções ao fazer o backtesting, mas sim tentar simulá-las tanto quanto possível.

Uma maneira de fazer isso é testar seu sistema em condições ideais, quando você estiver calmo, focado e confiante.

Outra maneira é testar seu sistema em condições abaixo do ideal quando você estiver cansado, distraído ou estressado.

Isso o ajudará a ver como o seu sistema funciona em diferentes estados emocionais e como você pode lidar com eles.

5. Você altera ou ajusta seu sistema no meio do backtesting

Isso significa adicionar, remover ou modificar regras, indicadores ou parâmetros do seu sistema com base em resultados ou desempenho recentes. É uma forma de ajuste de curva e contaminará seus dados e invalidará seus resultados.

O ajuste de curva é o processo de criação de um sistema que se ajusta perfeitamente aos dados, mas não funciona bem no futuro ou em outros conjuntos de dados. É uma forma de otimização excessiva e pode levar a falsa confiança, expectativas irrealistas ou desempenho insatisfatório.

Para evitar esse erro, você não deve alterar seu sistema no meio de um teste, mas sim testar cada sistema separadamente e comparar os resultados.

Você também deve usar o método de amostra dividida, onde você divide seus dados em duas partes: uma parte dentro da amostra (onde você desenvolve e otimiza seu sistema) e uma parte fora da amostra (onde você valida e verifica seu sistema) .

Isso o ajudará a evitar overfitting e a testar a robustez do seu sistema.

6. Você usa preconceito para justificar positiva ou negativamente seu sistema

Uma tendência predefinida para provar ou refutar seu sistema pode atrapalhar a eficiência do seu backtesting. Isso pode acontecer devido a confirmação, retrospectiva ou Viés de sobrevivência.

Pode fazer com que você manipule, ignore ou selecione os dados, negociações ou resultados que apoiam ou rejeitam sua hipótese. E faz com que você ignore ou desconsidere aqueles que o contradizem ou desafiam.

Para corrigir esta situação, você deseja ter uma atitude objetiva e neutra para testar o sistema em backtesting e evitar um viés predefinido

Você deve testar o sistema como ele é, não como deseja que seja. Você também deve usar o método científico e seguir estas etapas:

• Formule uma hipótese clara e testável
• Colete e analise dados relevantes e confiáveis
• Avaliar e interpretar os resultados e descobertas
• Tirar e comunicar as conclusões e implicações
• Repita e refine o processo

7. Você não faz análises suficientes após o teste e tem um sistema de relatórios ruim

O backtesting não consiste apenas em gerar números e estatísticas, mas também em interpretá-los e compreendê-los. Não basta olhar a taxa de ganho e o retorno do seu sistema. Você deve observar outras métricas e fatores que podem afetar seu desempenho comercial.

Algumas das métricas e fatores que você deve analisar após o teste são:

• O Plano de Ação Global para Saúde Mental da relação risco-recompensa and the expectancy of your system
• O rebaixamento e o fator de recuperação do seu sistema
• O Plano de Ação Global para Saúde Mental da Relação de Sharpe e os votos de Relação Sortino do seu sistema
• O fator de lucro e o R ao quadrado do seu sistema
• A distribuição comercial e a curva de patrimônio do seu sistema
• A sensibilidade e a estabilidade do seu sistema

Para fazer essa análise, é necessário ter um bom sistema de relatórios que consiga gerar e exibir essas métricas e fatores de forma clara e abrangente.

Um bom sistema de relatórios pode ajudá-lo a visualizar, comparar e avaliar seus resultados e a identificar os pontos fortes e fracos do seu sistema.

8. Você testa apenas em um par de câmbio, ações ou commodities e assume que funcionará em todos os pares ou mercados

Outro erro grave que os traders cometem é testar o seu sistema apenas num mercado ou instrumento e assumir que funcionará em todos os mercados ou instrumentos. Esta é uma forma de generalização que pode levar a um mau desempenho.

Diferentes mercados e instrumentos têm características, dinâmicas e comportamentos diferentes. Podem não responder da mesma forma ao mesmo sistema ou estratégia.

Portanto, você não deve testar seu sistema em apenas um mercado ou instrumento. Teste-o em vários mercados ou instrumentos e veja seu desempenho em diferentes ambientes. Você também deve personalizar seu sistema para se adequar a cada mercado ou instrumento e ajustar seus parâmetros, regras e indicadores de acordo.

Isso o ajudará a aumentar sua adaptabilidade. Também o ajudará a explorar as oportunidades e vantagens de cada mercado ou instrumento.

9. Você otimiza demais seu sistema adicionando mais condições ou indicadores

Alguns prop traders podem otimizar demais seu sistema adicionando mais indicadores ou condições como resultado de perfeccionismo, complexidade ou excesso de confiança.

Isso também pode levar a overfitting, ajuste de curva ou mineração de dados. Isso pode tornar seu sistema muito complicado, frágil ou específico. Para evitar esse erro, você deve tentar manter seu sistema simples e robusto.

Você não deve adicionar mais indicadores ou condições do que o necessário e usar apenas aqueles que tenham uma justificativa e um propósito claros e lógicos. Você também deve usar o princípio da parcimônia, ou navalha de Occam, que afirma que a explicação ou solução mais simples geralmente é a melhor.

Você também deve usar validação cruzada, testes walk-forward ou Simulação de Monte Carlo, para testar a robustez e estabilidade do seu sistema.

10. Você acredita que os resultados da negociação ao vivo serão exatamente iguais (100%) aos resultados do backtesting

É enganoso pensar ou acreditar que os resultados ao vivo serão exatamente iguais aos resultados do backtesting. Isso pode levar à decepção, frustração e fracasso.

O backtesting não é uma imagem garantida do desempenho futuro, mas sim uma simulação do desempenho passado. Não leva em conta todas as variáveis, incertezas e mudanças que podem ocorrer no mercado real.

Alguns dos fatores que podem afetar os resultados das negociações ao vivo são:

• Derrapagem e comissões

• Liquidez e volatilidade do mercado

• Erros de dados e lacunas

• Problemas técnicos e falhas

• Erros humanos e emoções

In conclusion, avoiding these common backtesting mistakes will help you build a solid and more dependable system for negociação prop success. It will help you teste sua estratégia eficientemente.